آموزش اندیکاتور ایچیموکو

آموزش ایچیموکو و کار با اندیکاتور ایچیموکو  Ichimoku

یکی از آموزش های مهم برای انجام تحلیل های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. ایچیموکو، یکی از روش های تجزیه و تحلیل است و در بازارهای مالی و سرمایه کاربرد دارد. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور افزایش دقت پیش بینی حرکت است.

اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می نامند، ازجمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه 1930 میلادی ابداع شد.

گوئیچی برای ابداع و ارتقا اندیکاتور ایچیموکو، سی سال از عمر خود را صرف آن کرد. پس از این مدت زمان و با اطمینان کامل از نتایج کار، در سال 1960 آن را بطور عمومی معرفی کرد. 

بررسی اجزای اندیکاتور ایچیموکو

 اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

  • چیکو اسپن یا Chikou Span
  • تنکان سن یا Tenkan-Sen
  • کیجون سن یا Kijun-Sen
  • سنکو اسپن A یا Senkou Span
  • سنکو اسپن B یا Senkou Span B

در ادامه، هریک از این اجزا بررسی می گردد.

 

چیکو اسپن یا Chikou Span

 

چیکو اسپن، همان خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو است که نمودار خطی قیمتی نیز نامیده می شود.

این خط، همان نمودار خطی ساده بوده که درنتیجه ی اتصال قیمت بسته شدن کندل ها با هم شکل می  گیرد. سپس، به تعداد 26 کندل به طرف چپ منتقل شده است.

تنکان سن یا Tenkan-Sen

این جزء در اندیکاتور ایچیموکو، با خط قرمز نشان داده می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت است و حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار را ارائه می دهد.

برای محاسبه این خط، مجموع پایین ترین قیمت ۹ کند آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر، تقسیم بر ۲ می گردد.

با این کار، مقدار میانی بالاترین و پایین ترین قیمت 9 کندل انتهایی حاصل می شود.

بنابراین، وجود این خط در تحلیل تکنیکال، موجب ارائه دیدگاه بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار می شود.

کیجون سن

 در اندیکاتور ایچیموکو، خط آبی رنگ نشان دهنده کیجون سن یا میانگین متحرک بلند مدت است. این جزء نیز حرکات قیمت میان مدت برای بازار را نشان می دهد.

مجاسبه ی این جزء از اندیکاتور ایچیموکو نیز مانند تنکان است. تنها تفاوت این است که در اینجا، محاسبه روی 26 کندل آخر انجام می شود. این امر سبب می شود که دید میان مدتی را از رفتار بازار مشاهده کنیم.

سنکو اسپن A

این یکی از خطوط در اندیکاتور ایچیموکو بوده که سبب تشکیل حاشیه ابرهای کومو می گردد. برای محاسبه این خط، میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن سن (قرمز) به تعداد 26 کندل به سمت راست منتقل می شود.

سنکو اسپن B

این خط در اندیکاتور ایچیموکو، سبب شکل گیری حاشیه ابرهای کومو می شود.

به منظور محاسبه این خط، ابتدا میانگین پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در 52 کندل گذشته محاسبه شده و سپس، به تعداد 26 کندل به سمت راست انتقال می یابد.

فاصله میان خطوط سنکو اسپن A و B سبب تشکیل ابر کومو می شود.

در تحلیل تکنیکال به روش ایچیموکو بازار از سه زاویه بررسی می شود:

  • تحلیل تاریخی بازار به کمک چیکو اسپن
  • تحلیل فعلی بازار به کمک خطوط تنکان سن و کیجون سن
  • تحلیل آینده بازار به کمک خطوط سنکو اسپن A و B (ابرهای کومو)

 

در ادامه به بررسی هریک از این ابعاد تحلیل تکنیکال بازار می پردازیم.

تحلیل تاریخی بازار به کمک چیکو اسپن

همانگونه که بیان شد، خط چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو، به مقایسه قیمت فعلی سهم یا قیم گذشته آن می پردازد. به همین دلیل، نشان دهنده «بخش تاریخی»‌ است. براساس آموزش ایچیموکو، به کمک این خط می توان روند بازار را  به شکل های زیر بررسی کرد:

 

  • قرارگیری چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی، نشان دهنده روند صعودی است.
  • قرارگیری چیکو اسپن در پایین نمودار قیمت، نشانگر روند نزولی است.
  • قرارگیری چیکو اسپن درون نمودار قیمت یا بسیار نزدیک شدن به آن، نشانگر روند خنثی است.

 

خطوط حمایت و مقاومت، نشان دهنده حمایت ها و مقاومت های قوی و معتبر هستند.این خطوط از  اوج یا قله و کف یا دره ی خط چیکو اسپن ترسیم می شوند.

 

قدرت روند را می توان از روی وضعیت مسیر حرکت خط فهمید. اگر مسیر حرکت چیکو اسپن فاقد هیچ گونه سقف مقاومتی یا کف حمایت و کندل باشد، به معنای باز و هموار بودن مسیر حرکت روند است. چنین روندی دارای قدرت زیادی است.

در ادامه آموزش ایچیموکو، تحلیل تکنیکال تعدادی سهم را به کمک خط چیکو اسپن بررسی می کنیم. این تحلیل ها در نمودارهای زیر نشان داده می شود.

در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، روند نزولی را نشان می دهد. پیشروی خط چیکو اسپن در این قسمت نمودار بصورت باز و هموار است. بنابراین، اندیکاتور ایچیموکو در اینجا نشان دهنده روند نزولی قدرتمندی است.

باتوجه به آموزش ایچیموکو، در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، نشانگر روند نزولی است. اما برطبق ایچیموکو، در اینجا یک کف حمایتی توسط چیکو اسپن تشکیل شده که رفته رفته به نمودار قیمت نزدیک می شود. درنتیجه، روند رو به تضعیف است.

در این تصویر، برحتی قابل مشاهده است در اندیکاتور ایچیموکو، خط چیکو اسپن قادر است خطوط مقاومت و حمایت قدرتمندی را شکل دهد. این نقاط در تحلیل تکنیکال سهم، نقاط مهمی هستند.

به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌

.

  • درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از تنکان سن باشد، روند صعودی خواهد بود.
  • درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از تنکان سن باشد، روند نزولی خواهد بود.

.

بیشتر بودن شیب خط تنکان سن، نشان دهنده بیشتر بودن قدرت روند است. درصورت صاف بودن خط تنکان سن، روند کوتاه مدت بازار خنثی می شود. خط تنکان سن را می توان بعنوان مقاومت یا حمایت کوتاه مدت بازار به شمار آورد.

 

درصورتی که خط تنکان سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، سه حالت زیر را پیش رو داریم:

  • تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارد.
  • اصلاح سبک: در چنین حالتی، خطط تنکان سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته شده و از این خط عبور می کند. اما به دلیل اینکه نمی تواند از میانگین متحرک بلند یا کیجون سن عبور کند، به سمت روند اصلی باز خواهد گشت.
  • اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شود و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردند.

تنکان سن و نمودار قیمت در نزدیکی هم حرکت کنند. در چنین حالتی، روند بدون نوسان خاصی خواهد بود.

اما درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که بازار از حالت تعادل خارج شده است. همچنین ممکن است بازار در حالت اشباع خرید و فروش قرارداشته باشد. در این حالت، احتمال زیادی وجود دارد که نمودار قیمت به سمت تنکان سن بازگشت داشته باشد.

خط کیجون سن

براساس آموزش ایچیموکو، این خط در اندیکاتور ایچیموکو ، حرکات قیمتی میان مدت بازار را نشان می دهد. به این دلیل، معامله گران در تحلیل تکنیکال، توجه زیادی به آن دارند.

به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌

  • درصورتی که نمودار قیمت بالاتر از کیجون سن باشد، روند صعودی خواهد بود.
  • درصورتی که نمودار قیمت پایین تر از کیجون سن باشد، روند نزولی خواهد بود.

با افزایش شیب خط کیجون سن، قدرت روند نیز افزایش می یابد. زمانی که براساس فرمول این خط، قیمت بیشتراز میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل اخیر شود، میانگین متحرک بلند مدت افزایش می یابد. بنابراین، به منظور تعییر کیجون سن باید تغییرات زیادی در قیمت رخ دهد.

 درصورت صاف بودن خط کیجون سن، بازار به سمت روند خنثی می رود. خط کیجون سن نیز برای نمودار قیمت، حمایت و مقاومت است.

ذکر این نکته مهم است که بازار تنها با شکسته شدن این خط قادر است به حالت اصلاح سنگین یا تغییر روند وارد شود.

درصورتی که خط کیجون سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، دو حالت زیر را پیش رو داریم:

  • تغییر روند: در چنین حالتی، خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط، امکان بازگشت به روند قبلی را ندارند.
  • اصلاح سنگین: خطوط تنکان سن و کیجون سن توسط قیمت در خلاف جهت روند شکسته می شوند و با عبور از این خطوط و اصلاح کوتاه مدت، دوباره به روند اصلی باز می گردد.

نکته ی آموزش ایچیموکو که باید درمورد کیجون سن نیز موردتوجه قرار داد، این است که باید کیجون سن و نمودار قیمت در نزدیکی یکدیگر حرکت کنند.

درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از کیجون سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که قیمت نسبت به کیجون سن رشد سریع تری دارد.

نسبت رشد قیمت و کیچون سن، در روندهای قوی تر با یکدیگر ثابت است.

با افزایش فاصله بین این دو مورد، احتمال زیادی وجود دارد که معکوس بازار بازگردد و احتمال تغییر روند زیاد است. درمورد بازارهای خنثی و بدون روند، میانگین های متحرک ایچیموکو هیچ کاربردی ندارند.

استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو برای سیگنال خرید و فروش

رابطه سیگنال خرید و فروش و اندیکاتور ایچیموکو را می توان به شکل زیر استدلال کرد:

 

  • سیگنال خرید: اندیکاتور ایچیموکو درصورتی سیگنال مرتبط با خرید را صادر می کند که خط کیجون سن توسط خط تنکان سن به سمت بالا قطع شود.
  • سیگنال فروش: اندیکاتور ایچیموکو درصورتی سیگنال مرتبط با فروش را صادر می کند که خط کیجون سن توسط خط تنکان سن به سمت پایین قطع شود.

 

توصیه های مهم آموزش ایچیموکو برای دریافت عملکرد بهتر:

 

  • برای فروش، از طرح نویسی استفاده کنید.
  • استفاده از پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند سیگنال های خرید و فروش دقیق تر و سریع تری داشته باشید. تاییدیه سیگنال های پرایس اکشن را همان سیگنال های اندیکاتورایچیموکو درنظر داشته باشید.

 

تحلیل تکنیکال تعدادی سهم به کمک میانگین های متحرک ایچیموکو

 

در این قسمت، به تحلیل تکنیکال تعدادی سهم با استفاده از میانگین های متحرک ایچیموکو می پردازیم

در نمودار فوق، میانگین های متحرک ایچیموکو در پایین نمودار قیمت قرار گرفته اند، بنابراین روند صعودی را نشان می دهد. خط کیجون سن به وسیله تنکان سن به سمت بالا قطع شده و در زیر آن قرار می گیرد. این بعنوان سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو قابل استدلال است.

برطبق آموزش ایچیموکو، میانگین های متحرک در آغاز روند صعودی، در فاصله ای ثابت و مناسب درمقایسه با نمودار قیمت قرار گرفته اند و با شیبی تند به سمت بالا حرکت می کنند. این نشان دهنده قدرت روند است.

در ادامه ی نمودار، شاهد افزایش فاصله کیجون سن با نمودار قیمت هستیم. کیجون سن به تدریج از نمودار قیمت دور می شود. این افزایش فاصله، نشان دهنده ی رشد زیاد قیمت و اشباع خرید است.

در چنین حالتی، قیمت تمایل به نزدیک شدن به کیجون سن را دارد. بنابراین، با شکستن خط تنکان سن به سمت پایین، روند را تغییر داده و روند خنثی می شود.

در نمودار فوق، پس از رسیدن نمودار قیمت به سقف قیمت و پس از اشباع خرید، این نمودار به سمت میانگین های متحرک حرکت خواهد کرد. یا شکستن کیجون سن و تنکان سن، روند تغییر می کند. پس از آن، با قرارگیری قیمت در پایین میانگین های متحرک، روند نزولی آغاز می شود.

 

در نمودار فوق در آغاز روند، قیمتبا فاصله نسبتا زیادی نسبت به کیجون سن در حرکت است. این امر سبب کندی در ریزش سهم می گردد. در ادامه ی مسیر، فاصله میان قیمت و میانگین های متحرک کاهش یافته و قدرت روند افزایش می یابد. بنابراین، شاهد ریزش شدیدتری هستیم.

 

درپایان مسیر، با فاصله گرفتن مجدد نمودار قیمت و کیجون سن، قیمت به سمت کیجون سن بازگشت خواهد کرد. پس از اینکه مقاومت تنکان سن شکسته می شود، مقاومت کیجون سن یکباردیگر ریزش خواهد داشت. پس از آن، مجددا میانگین های متحرک به سمت بالا شکسته می شوند.

 

این امر سبب روند صعودی سهم خواهد شد. خط کیجون سن نیز توسط تنکان سن به سمت بالا قطع شده و سیگنالی مبنی بر خرید توسط ایچیموکو صادر خواهد شد.

 

آموزش ایچیموکو: تحلیل و بررسی سنکو اسپن A و سنکو اسپن B

باتوجه به آموزش ایچیموکو، هرکدام از خط های سنکو اسپن A و سنکو اسپن B، بعنوان یک اندیکاتور محسوب می شوند. این اندیکاتورها نیز بخش آینده ی بازار را بررسی می کنند. ابرهای کومو توسط فاصله بین این دو اندیکاتور تشکیل می شود.

 

  • سنکو اسپن A: میانگین دو خط کیجون سن و تنکان سن، خط سنکو اسپن A در اندیکاتور ایچیموکو محاسبه می شود. این خط به تعداد 26 کندل به طرف راست انتقال یافته است.
  • سنکو اسپن B: در اندیکاتور ایچیموکو، این خط حاصل میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت مربوط به 52 کندل گذشته است. این خظر به تعداد 26 کندل به طرف راست انتقال یافته است. در اندیکاتور ایچیموکو، بیشترین بازه زمانی توسط این خط مشخص می گردد.

بخشی از ابر کومو که در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار دارد، نشانگر وضعیت فعلی بازار است. آن بخش از ابر واقع در سمت راست نمودار قیمت، وضعیت آینده بازار را نشان می دهد.

در هنگام استفاده از ابرهای کومو دراندیکاتور ایچیموکو، روند دار بودن بازار، اهمیت زیادی دارد. ابرهای کومو در بازارهای خنثی، کاربردی ندارد.

در روند فعلی بازار:

  • روند صعودی درحالتی رخ می دهد که نمودار قیمت بالاتر از ابر کومو قرار گیرد.
  • روند نزولی درحالتی رخ می دهد که نمودار قیمت پایین از ابر کومو قرار گیرد.
  • روند خنثی درحالتی رخ می دهد که نمودار قیمت داخل ابر کومو قرار گیرد.

 

در روند آینده بازار:

  • روند صعودی درحالتی رخ می دهد که سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B قرار گیرد.
  • روند نزولی درحالتی رخ می دهد که سنکو اسپن A پایین تر از سنکو اسپن B قرار گیرد.
  • روند خنثی درحالتی رخ می دهد که سنکو اسپن A برابر با سنکو اسپن B باشد.

مقالات مرتبط با تحلیل تکنیکال

۱- اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

۲- اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد؟

۳- اندیکاتور استوکاستیک (stockastic) چیست و چه کاربردی دارد؟

۴- بولینگربند چیست و چه کاربردی دارد؟

۵- اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چه هستند و با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

۶- تحلیل تکنیکال چیست؟

۷- اندیکاتور ایچیموکو (ichimoku) چیست و چه کاربردی دارد؟

۸- مکدی (MACD) چیست و چه کاربردی دارد؟

۹- اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟ 

۱۰- اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی دارد؟